Ciao. Ti stai chiedendo cosa sia l’indicatore stocastico o quali sono i settaggi e le strategie operative di trading per poterlo utilizzare in maniera efficace sui mercati?

In questo articolo c’è tutto quello che cerchi. Mettiti pure comodo e buona lettura.

L’indicatore stocastico è uno strumento di analisi tecnica parecchio utilizzato dagli operatori finanziari per fare previsioni sui mercati e trading online.

Nel seguito spiegheremo nel dettaglio l’indicatore partendo dalla sua definizione, fino ad illustrare esempi pratici a livello applicativo.

Precisiamo subito una cosa: chiamare l’indicatore stocastico con tale nome (indicatore) non è corretto.

Lo stocastico infatti ad essere precisi fa parte di quella classe di strumenti di analisi tecnica chiamati: oscillatori.

Dovrebbe quindi essere più corretto chiamare lo strumento oscillatore stocastico, anche se capita abbastanza spesso di sentire molti traders chiamarlo indicatore.

Bene. In questo momento però a noi interessa capire più che altro com’è costruito e come deve essere utilizzato per la nostra attività di trading, tutto ciò con lo scopo di adoperarlo nella maniera corretta, permettendo a noi traders di compiere con metodo un trading efficace e profittevole.

 

Indicatore stocastico: come si è diffuso

L’indicatore stocastico fu uno dei primi strumenti di analisi tecnica ad essere inventato.

Venne da subito usato dai traders e recepito in maniera positiva grazie alla sua semplice formulazione ed immediato utilizzo.

Al giorno d’oggi l’indicatore stocastico (o più precisamente oscillatore stocastico) si può trovare in tutte le piattaforme di chart trading in quanto la sua storica popolarità ha fatto si che venisse implementato nella maggior parte delle piattaforme di negoziazione di trading online.

La figura qui in basso ci mostra come si presenta l’indicatore stocastico:

indicatore stocastico

Indicatore stocastico: formulazione matematica

L’indicatore stocastico è costruito matematicamente in modo molto semplice, infatti l’unico parametro che bisogna impostare nelle piattaforme di trading e di charting per poterlo visualizzare è il periodo.

Il periodo è dato semplicemente dell’intervallo di tempo o di barre di prezzo che la piattaforma di trading deve considerare per il calcolo dell’indicatore a partire dall’ultima barra di prezzo formatasi.

L’indicatore infatti subisce variazioni significative a seconda di quante barre di prezzo si considerano per il suo calcolo.

Se vogliamo utilizzare in maniera profittevole questo interessante strumento previsionale non dobbiamo quindi dimenticarci di impostare un periodo corretto.

Il periodo di default utilizzato in quasi tutte le piattaforme di negoziazione è di 14 barre di prezzo, ma nessuno ci impedisce di adottare un’impostazione diversa nella propria piattaforma di trading.

Concentriamoci adesso sulla formulazione matematica dell’indicatore stocastico (tranquillo, oggi tutte le piattaforme di trading effettuano in automatico questo calcolo restituendoti alla fine l’andamento grafico dell’indicatore che è quello che ti interessa):

       %K = 100*(Close-Min[n])/(Max[n]-Min[n])       (curva nera)

%D = media mobile semplice ad m periodi di %K           (curva rossa)

dove

Close = chiusura della barra di prezzo corrente;

Min[n] = minimo di periodo ad n giorni;

Max[n] = massimo di periodo ad n giorni.

%D è una curva ottenuta semplicemente da una “lisciatura” della curva %K effettuata attraverso una media mobile semplice (in genere a 3 periodi; quindi per m=3).

Note Importanti:

L’indicatore per sua costruzione oscilla sempre nell’intervallo compreso tra 0 e +100. Proprio per questo motivo, come già detto in uno dei precedenti paragrafi, sarebbe più corretto chiamarlo oscillatore.

Inoltre, se il periodo diminuisce l’indicatore stocastico diventa più reattivo generando un numero maggiore di falsi segnali ma minore sarà il ritardo rispetto ai prezzi;

Se il periodo aumenta invece, l’indicatore stocastico diventa al contrario meno reattivo generando così un numero minore di falsi segnali mentre il ritardo ottenuto rispetto ai prezzi diventerà più alto.

La curva %D viene più utilizzata dai traders grazie alle sue minori variazioni repentine rispetto alla curva %K per cui i falsi segnali potrebbero essere minori.

 

Indicatore stocastico: settaggi sulle piattaforme di chart trading

La figura qui riportata in basso mostra la finestra in cui inserire il periodo per l’indicatore stocastico (di default 14 periodi nella maggior parte delle piattaforme di trading).

Analogamente a quanto accade anche per altri indicatori, si possono definire anche le fasce di iperacquisto (da +80 a +100) e di ipervendita (da 0 a +20), le quali possono essere regolate a proprio piacimento anche se si consiglia sempre di lasciare di default a valori di 20 ed 80 questi settaggi.

settaggio periodo indicatore stocastico

Indicatore stocastico: utilizzo pratico su azioni

Un utilizzo pratico dell’indicatore stocastico su un titolo azionario potrebbe essere quello di osservare quando l’indicatore rientra dalle zone di ipervenduto e di ipercomprato per generare segnali.

In particolare si potrebbe ottenere un segnale di acquisto quando la curva %D dell’indicatore stocastico incrocia al rialzo la linea +20 (provenendo dalla fascia di ipervendita);

Analogamente venderemo allo scoperto il titolo (cioè andremo short) quando l’indicatore stocastico incrocerà al ribasso la linea + 80 (provenendo dalla fascia di iperacquisto).

N.B. L’indicatore stocastico generalmente tende ad evidenziare bene le zone di eccesso del mercato (ipercomprato ed ipervenduto) anche a 14 periodi quindi con l’impostazione di default.

Nella nostra esperienza riteniamo in generale che nella maggior parte dei titoli la curva %K (curva nera) sia troppo rapida, per cui si potrebbero ottenere diversi falsi segnali.

Un utilizzo un po’ più conservativo quindi potrebbe essere quello di utilizzare la curva %D (riportata in rosso in figura) per generare segnali di acquisto e di vendita.

Vediamo di comprendere meglio il tutto con un esempio pratico sul titolo azionario A2A SpA.

stocastico su a2a

Nell’esempio si vede molto bene come lo stocastico mette in evidenza le zone di eccesso del mercato.

Una strategia per prendere posizione potrebbe essere la seguente:

  • Piazzare un ordine di ingresso long (acquisto) alla rottura del massimo della barra di prezzo che determina il rientro della curva %D (curva rossa) dalla zona di ipervendita (quando la curva %D incrocia al rialzo la linea +20).
  • Piazzare un ordine di ingresso short (vendita) alla rottura del minimo della barra di prezzo che determina il rientro della curva %D (curva rossa) dalla zona di iperacquisto (quando la curva %D incrocia al ribasso la linea +80)

Nota importante sulla gestione della posizione

L’identificazione del segnale di ingresso è soltanto uno degli ingredienti necessari per operare con successo sui mercati.

Non smetteremo mai di ricordare infatti che il trader che voglia operare con successo deve innanzitutto sviluppare una metodologia, la quale deve sempre comprendere:

  • Setup di ingresso;
  • Prezzo di ingresso;
  • Prezzo di stop loss;
  • Dimensionamento corretto del numero dei contratti o dei lotti (nel caso di forex);
  • Gestione dell’operazione aperta;
  • Disciplina nell’esecuzione del piano operativo prefissato.

 Visita anche il nostro articolo: Come tagliare le perdite nel trading.

Indicatore stocastico: applicazione su cambio Euro Dollaro

In quest’altro esempio mostriamo la validità del funzionamento dell’indicatore stocastico anche per il caso del cambio valutario Euro Dollaro.

stocastico su euro dollaro

In questo caso l’indicatore mette bene in evidenza una situazione di inversione di tendenza in ben quattro occasioni anche se tuttavia è presente un falso segnale (pallino rosso).

 

Indicatore stocastico in presenza di divergenze di prezzo

Un impiego che secondo la nostra esperienza risulta essere molto più affidabile dell’indicatore stocastico è quello che sfrutta le cosiddette divergenze di prezzo.

Che cosa è una divergenza di prezzo?

Semplice. È un andamento difforme tra l’andamento del titolo e dell’indicatore.

Quindi, se ad esempio i prezzi stanno scendendo ma lo stocastico sta salendo (l‘indicatore non è in grado di tenere la forza al ribasso dei prezzi) allora siamo in presenza di una divergenza rialzista.

Viceversa se i prezzi continuano a salire ma l’indicatore va a formare via via dei massimi decrescenti, allora saremo in presenza di una divergenza ribassista per cui è molto probabile che di lì a poco i prezzi torneranno a scendere.

Un esempio di divergenza rialzista con lo stocastico è mostrata nella figura qui in basso sul cambio EUR/USD:

stocastico divergenza su eur usd

In questo caso quello che succede è che il trend ribassista di metà luglio del 2012 venga invertito proprio attraverso una divergenza di prezzo.

La curva %D infatti forma due minimi entrando nella zona di ipervenduto ed incrociando al rialzo la linea +20 (che rappresenta il limite superiore della fascia di ipervendita) ma il secondo minimo formatosi è maggiore del primo (infatti graficamente possiamo trovarlo più in alto rispetto al primo).

In una divergenza ribassista cosa troveremo invece?

Semplicemente i prezzi registreranno massimi via via crescenti (tracciare una freccia inclinata all’insù da sinistra verso destra sul grafico dei prezzi può avvantaggiare la visualizzazione), mentre l’indicatore stocastico formerà massimi decrescenti.

 

Vantaggi e svantaggi dell’indicatore stocastico

Abbiamo capito fin qui come nasce questo importante indicatore alleato del trader e come può essere utilizzato nella realtà pratica dei mercati per fare trading e per sviluppare strategie vincenti.

Vediamo infine di riassumere i principali pro e contro dell’indicatore stocastico.

Vantaggi

  • È uno degli indicatori maggiormente utilizzati.
  • È di semplice costruzione matematica e facilmente implementabile in qualsiasi piattaforma di chart trading;
  • Pochi parametri da impostare (solo il periodo);
  • È di facile lettura ed utilizzo e fornisce segnali semplici per poter prendere le proprie decisioni di trading;
  • Tende ad evidenziare le situazioni di eccesso del mercato;
  • Fornisce segnali affidabili se utilizzato in combinazione con le divergenze di prezzo o meglio ancora se in combinazione con un pattern candlestick o con un altro indicatore non correlato ad esso.

Svantaggi

  • Se viene settato con un periodo troppo corto il numero di falsi segnali diventa eccessivo.
  • Se il periodo è troppo lungo il ritardo rispetto ai prezzi diventa troppo grande.
  • Esistono degli indicatori che in alcune situazioni di mercato potrebbero essere più affidabili soprattutto dell’individuare le divergenze con i prezzi, come l’indicatore Commodity Channel Index.

 


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